加密衍生品週報| 期貨成交量萎縮三成重返七月橫盤水平,唯Bakkt 成交量現逆市飆升


過去一周,比特幣、以太坊期貨成交量均環比驟降三成,但期貨持倉小幅回升。 Bakkt 比特幣期貨單日成交量創新高,一周成交量環比大增88%。 比特幣期權持倉大增近兩成重回20 億美元上方。

一周市場動態

金融科技公司Tassat 擬在今年年末推出比特幣掉期合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本週一,比特幣打破連續幾日10200 美元至10400 美元窄幅震盪區間,單日漲逾400 美元10700 美元附近,當日爆倉5200 萬美元。 昨日凌晨,比特幣短時漲破1.1 萬美元關口後一度回落至10800 美元附近,當日爆倉4800 美元。

加密衍生品週報 | BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計範圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。 以太坊期貨的統計範圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣成交量並未隨價格上漲而持續反彈。 過去一周期貨成交量為582.86 億美元,較前一周驟減近34%。 其中,Bitfinex 和Deribit 成交量均環比降低超50%,幣安、BitMEX、火幣、OKEx 環比減少逾30%。

相比之下,Bakkt 的一周成交量達6.83 億美元,環比大增88%,15 日、17 日的成交量均創下歷史新高,達近20 億美元。

加密衍生品週報 | 比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

以太坊成交量也大降超三成,一周成交量為336.77 億美元,其中,Bitfinex、Deribit、FTX 和OKEx 的成交量均環比下降超40%。

加密衍生品週報 | 以太坊期貨合約日交易量,來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉打破連續五週下降趨勢,過去一周增加逾7%,重回40 億美元上方。 值得注意的是,與成交量表現相反,Bakkt 未平倉頭寸過去一周降幅達23%。

加密衍生品週報 | 比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew

截至9 月17 日,以太坊未平倉頭寸為11.05 億美元,較一周前增加11.75%。

加密衍生品週報 | 以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

在成交量下降三成的情況下,比特幣和以太坊的持倉數值均打破連續幾週回落趨勢,這意味著短期之內投資者仍然看漲。 不過考慮到持倉增幅並不明顯,因此投資者需在未來一兩週內密切關注該數值能否持續反彈。

期權市場

交易量

比特幣期權統計範圍包括Bakkt、Bit.com (8 月17 日上線)、CME、Deribit、火幣(9 月1 日上線)、LedgerX 和OKEx。 以太坊期權統計範圍為Deribit 和OKEx。

過去一周,比特幣期權成交量回落逾3% 至10 億美元附近。 其中,CME 一周交易量環比增加近八成至1.18 億美元,與此同時,LedgerX 和Bit.com 的成交量均環比下降逾30%。

加密衍生品週報 | 比特幣期權日交易量,來源:Skew

以太坊成交量也同步下降,過去一周總交易量為2.21 億美元,環比下降超11%。

加密衍生品週報 | 以太坊期權日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8 月最後一個週五當日減少超27% 後逐步回升,重回20 億美元上方,截至9 月17 日為20.46 億美元,較一周前增加逾17%。 當前的持倉數值較8 月底的歷史高位(21.17 億美元)僅差不到4%

加密衍生品週報 | 比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

截至9 月17 日,以太坊持倉數值也較一周前增加近4% 至5.06 億美元。

加密衍生品週報 | 以太坊期權未平倉頭寸,來源:Skew

持倉量PCR 之比

比特幣持倉量PCR 之比從一周前的0.68 小幅反彈至目前的0.70。 以太坊持倉量PCR 之比較一周前無太大波動,截至昨日為0.86。

看跌/ 看漲比(Put/Call Ratio,PCR)是一個用來衡量看空看漲比例的指標。 若PCR 值大於1,意味著做空大於做多,若小於1,做空小於做多。

加密衍生品週報 | 比特幣期權的PCR 持倉量之比

期權到期情況

今日有超2 萬份比特幣期權合約到期,名義價值近2.2 億美元。 本月最後一個週五(9 月25 日,季度交割日)將有 8.02 萬份合約到期,名義價值超8.74 億美元。

加密衍生品週報 | 比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊期權方面,今日將有15.06 萬份合約到期,名義價值約5813 萬美元。 9 月25 日和12 月25 日均有超43 萬份合約到期。

加密衍生品週報 | 以太坊期權到期情況,來源:Skew

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